Всякая реальная система действует в условиях неполной и зашумленной информации. В данном курсе будет рассмотрен один из наиболее распространенных методов работы с такими данным -- фильтр Калмана. Будут введены необходимые понятия теории вероятности и математической статистики и рассмотрены примеры практического применения фильтров.